PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SACH с ARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SACH с ARR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SACH (Sachem Capital Corp.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SACH returned -8.33%/yr vs -6.82%/yr for ARR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SACH и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность 87.15%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью 6.38%.

SACH

1 день
-0.38%
1 месяц
54.76%
С начала года
87.15%
6 месяцев
88.97%
1 год
79.29%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
—

ARR

1 день
0.46%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.16%
1 год
24.22%
3 года*
2.98%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
-3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SACH и ARR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SACH
Sachem Capital Corp.		87.15%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%52.67%7.94%19.39%15.66%-14.69%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		6.38%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%28.60%

Correlation

The correlation between SACH and ARR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.24

The correlation between SACH and ARR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SACH:

$44.65M

ARR:

$2.07B

EPS

SACH:

-$0.04

ARR:

$2.14

Коэффициент P/S

SACH:

1.33

ARR:

2.08

Коэффициент P/B

SACH:

0.27

ARR:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

SACH:

$33.56M

ARR:

$937.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

SACH:

$32.83M

ARR:

$907.29M

EBITDA (12 мес.)

SACH:

$18.86M

ARR:

$800.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sachem Capital Corp.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с VOOSACH с STWDSACH с NFLYSACH с vtiSACH с VTI
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

SACH vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACH c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SACHARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.02

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.41

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.45

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

3.97

+2.34

SACH vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARR равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SACH и ARR

Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и ARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACHARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.30%

-80.12%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-16.79%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.73%

-45.28%

-33.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.30%

-65.42%

-14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.82%

-60.32%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.83%

-33.21%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.61%

6.11%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и ARR

Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 66.01% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACHARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.01%

6.09%

+59.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.42%

18.08%

+58.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.51%

23.81%

+80.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.04%

29.09%

+31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.02%

34.25%

+23.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и ARR

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 69.74%, что больше доходности ARR в 16.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.61%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
SACH
Sachem Capital Corp.		69.74%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SACH и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(SACH) Общая выручка
(ARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SACH and ARR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACH has higher volatility (66.01%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs ARR's -80.12%.

ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SACH и ARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор