PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX с MITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с MITT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DX (Dynex Capital, Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs -7.26%/yr for MITT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DX и MITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у MITT с доходностью -6.23%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции MITT по среднегодовой доходности: 7.71% против -7.26% соответственно.

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%

MITT

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-6.23%
1 год
10.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
2.93%
10 лет*
-7.26%
Всё время*
-2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и MITT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.23%42.79%17.10%35.77%-41.03%24.12%-80.68%8.94%-6.22%23.62%

Correlation

The correlation between DX and MITT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.61

The correlation between DX and MITT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.99B

MITT:

$238.53M

EPS

DX:

$2.43

MITT:

$1.07

Коэффициент P/E

DX:

5.40

MITT:

6.98

Коэффициент P/S

DX:

2.65

MITT:

0.48

Коэффициент P/B

DX:

0.96

MITT:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$886.86M

MITT:

$492.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$677.89M

MITT:

$464.48M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$771.29M

MITT:

$457.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с VTS

Доходность на риск

DX vs. MITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c MITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXMITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.39

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.72

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

0.51

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

1.16

+3.12

DX vs. MITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MITT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и MITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и MITT

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и MITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXMITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-91.49%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-20.74%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-25.44%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-69.76%

+36.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-91.49%

+34.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.96%

-72.14%

+42.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.72%

-38.95%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

9.17%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и MITT

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXMITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.20%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

19.80%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

27.52%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

34.77%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

67.70%

-37.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и MITT

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности MITT в 12.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		12.27%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и MITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
302.75M
130.09M
(DX) Общая выручка
(MITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и MITT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.0%
92.9%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

MITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

MITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.

MITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

Часто задаваемые вопросы

DX and MITT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITT has higher volatility (6.20%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs MITT's -91.49%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и MITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор