Сравнение ADAM с RITM
ADAM (Adamas Trust, Inc) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 5.67%/yr vs 6.65%/yr for RITM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 83.85%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.65% соответственно.
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам ADAM и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between ADAM and RITM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.62 |
The correlation between ADAM and RITM shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$869.05M
RITM:
$5.33B
ADAM:
$1.69
RITM:
$1.30
ADAM:
5.58
RITM:
7.26
ADAM:
1.22
RITM:
0.94
ADAM:
0.95
RITM:
0.71
ADAM:
$713.66M
RITM:
$5.61B
ADAM:
$546.72M
RITM:
$4.84B
ADAM:
$477.31M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. RITM — Ранг доходности на риск
ADAM
RITM
Сравнение ADAM c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | -0.34 | +7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | -0.70 | +22.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и RITM
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -81.11% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -27.31% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -27.31% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -36.61% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -81.11% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -19.84% | -37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -15.98% | -57.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 13.26% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и RITM
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 6.71% | +23.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.21% | 19.17% | +19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 22.56% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 27.43% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 40.15% | +9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и RITM
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и RITM
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and RITM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs RITM's -81.11%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор