Сравнение BXMT с MFA
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 3.99%/yr vs 0.67%/yr for MFA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции MFA по среднегодовой доходности: 3.99% против 0.67% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам BXMT и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between BXMT and MFA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1998 г. | 0.36 |
Over the past year, BXMT and MFA have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.82B
MFA:
$948.45M
BXMT:
$0.61
MFA:
$1.91
BXMT:
27.51
MFA:
4.85
BXMT:
1.36
MFA:
0.22
BXMT:
1.86
MFA:
1.90
BXMT:
$1.54B
MFA:
$343.42M
BXMT:
$960.53M
MFA:
$413.35M
BXMT:
$957.49M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. MFA — Ранг доходности на риск
BXMT
MFA
Сравнение BXMT c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.44 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.08 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и MFA
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -95.52% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -12.22% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -31.62% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -56.54% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -95.52% | +27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -30.87% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -21.58% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.70% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и MFA
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.24% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 17.59% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 22.89% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 31.48% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 84.82% | -52.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и MFA
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности MFA в 15.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and MFA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (6.69%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор