Сравнение BXMT с MFA
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 4.53%/yr vs 1.20%/yr for MFA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции MFA по среднегодовой доходности: 4.53% против 1.20% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам BXMT и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between BXMT and MFA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1998 г. | 0.36 |
Over the past year, BXMT and MFA have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$0.61
MFA:
$1.91
BXMT:
28.68
MFA:
5.15
BXMT:
1.42
MFA:
0.24
BXMT:
1.94
MFA:
2.02
BXMT:
$1.54B
MFA:
$343.42M
BXMT:
$960.53M
MFA:
$413.35M
BXMT:
$957.49M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. MFA — Ранг доходности на риск
BXMT
MFA
Сравнение BXMT c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.58 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.40 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и MFA
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -95.52% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.22% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -31.62% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -56.54% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -95.52% | +27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -29.23% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -21.56% | -27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 5.69% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и MFA
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.07% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 17.30% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 22.85% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 31.55% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 84.82% | -52.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и MFA
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности MFA в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and MFA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.53%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор