Сравнение ACRE с BXMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или BXMT.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и BXMT
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACRE имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции BXMT немного впереди с 5.01%.
ACRE
-23.09%
9.15%
15.65%
-17.65%
-3.83%
4.96%
BXMT
-3.28%
0.91%
16.78%
-4.70%
-2.78%
5.01%
Фундаментальные показатели
| ACRE | BXMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $390.52M | $3.25B |
| EPS | -$1.18 | -$1.40 |
| PEG коэффициент | 2.57 | 254.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $93.84M | $867.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $68.51M | $673.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.27M | $973.08M |
Основные характеристики
| ACRE | BXMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | -0.12 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 0.04 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 27.76% | 12.98% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 30.75% |
| Макс. просадка | -75.68% | -97.98% |
| Текущая просадка | -40.63% | -74.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACRE и BXMT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и BXMT
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности BXMT в 12.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 15.08% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.41% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и BXMT
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и BXMT
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности