Сравнение ACRE с BXMT
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 1.33%/yr vs 4.56%/yr for BXMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: 1.33% против 4.56% соответственно.
ACRE
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- -12.99%
- 5 лет*
- -9.84%
- 10 лет*
- 1.33%
BXMT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.06%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам ACRE и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 4.93% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -4.24% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between ACRE and BXMT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between ACRE and BXMT shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$260.76M
BXMT:
$2.93B
ACRE:
-$0.36
BXMT:
$0.61
ACRE:
4.75
BXMT:
1.93
ACRE:
0.53
BXMT:
0.86
ACRE:
$54.71M
BXMT:
$1.54B
ACRE:
$25.31M
BXMT:
$960.53M
ACRE:
$30.62M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. BXMT — Ранг доходности на риск
ACRE
BXMT
Сравнение ACRE c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.17 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.38 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и BXMT
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -97.98% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -14.51% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -23.29% | -37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -43.02% | -24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -67.86% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.86% | -35.72% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -49.02% | +28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 6.29% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и BXMT
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 6.84% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 17.03% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 22.16% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 27.74% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.11% | 32.64% | +12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и BXMT
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности BXMT в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.77% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.81% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и BXMT
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACRE and BXMT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (9.73%) compared to BXMT (6.84%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs BXMT's -97.98%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор