Сравнение LADR с NLY
LADR (Ladder Capital Corp) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs 6.05%/yr for NLY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LADR имеют среднегодовую доходность 5.78%, а акции NLY немного впереди с 6.05%.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам LADR и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between LADR and NLY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between LADR and NLY shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
NLY:
$16.63B
LADR:
$0.44
NLY:
$3.21
LADR:
22.56
NLY:
7.07
LADR:
3.10
NLY:
2.97
LADR:
0.86
NLY:
1.14
LADR:
$400.28M
NLY:
$5.21B
LADR:
$284.72M
NLY:
$5.17B
LADR:
$276.22M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. NLY — Ранг доходности на риск
LADR
NLY
Сравнение LADR c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.04 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.87 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и NLY
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -60.09% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.88% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -26.70% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -50.21% | +23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -60.09% | -21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -3.07% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -13.79% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.17% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и NLY
Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.32% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 15.40% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 19.56% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 25.54% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 28.19% | +19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и NLY
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности NLY в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and NLY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.48%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор