Сравнение LOAN с BXMT
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.35%/yr vs 3.99%/yr for BXMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.99% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам LOAN и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between LOAN and BXMT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1999 г. | 0.07 |
The correlation between LOAN and BXMT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.00M
BXMT:
$2.82B
LOAN:
$0.44
BXMT:
$0.61
LOAN:
9.58
BXMT:
27.51
LOAN:
4.96
BXMT:
1.36
LOAN:
5.67
BXMT:
1.86
LOAN:
1.11
BXMT:
0.83
LOAN:
$8.47M
BXMT:
$1.54B
LOAN:
$6.80M
BXMT:
$960.53M
LOAN:
$5.02M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. BXMT — Ранг доходности на риск
LOAN
BXMT
Сравнение LOAN c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.26 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.61 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и BXMT
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -97.98% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -15.07% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -23.29% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -43.02% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -67.86% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -38.23% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -49.02% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 6.38% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и BXMT
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.69% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 17.05% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 22.32% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 27.69% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 32.66% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и BXMT
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и BXMT
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and BXMT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор