Сравнение RWT с RITM
RWT (Redwood Trust, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs 6.65%/yr for RITM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: -1.30% против 6.65% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам RWT и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between RWT and RITM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between RWT and RITM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
RITM:
$1.30
RWT:
2.31
RITM:
0.94
RWT:
$269.15M
RITM:
$5.61B
RWT:
$1.06B
RITM:
$4.84B
RWT:
$1.06B
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. RITM — Ранг доходности на риск
RWT
RITM
Сравнение RWT c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.34 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.70 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и RITM
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -81.11% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -27.31% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -27.31% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -36.61% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -81.11% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -19.84% | -40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -15.98% | -29.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 13.26% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и RITM
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.71% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 19.17% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 22.56% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 27.43% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 40.15% | +8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и RITM
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and RITM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs RITM's -81.11%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор