PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIM с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIM с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности CIM и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIM и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIM
Chimera Investment Corporation		4.77%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

EPS

CIM:

$4.21

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

CIM:

2.98

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

CIM:

0.01

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

CIM:

2.36

AGNC:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

CIM:

$290.86M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIM:

$290.86M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

CIM:

$331.37M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -0.52% против 6.23% соответственно.

CIM

1 день
0.08%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.77%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.07%
3 года*
1.29%
5 лет*
-10.14%
10 лет*
-0.52%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chimera Investment Corporation

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с IVRCIM с TWOCIM с JBLUCIM с SPYCIM с JEPICIM с GOLD
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

CIM vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIM c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.97

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.34

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.11

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

3.75

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIM vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.42

-0.48

Корреляция

Корреляция между CIM и AGNC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и AGNC

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		12.42%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок CIM и AGNC

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

CIMAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-54.56%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-18.71%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.09%

-54.56%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

-54.56%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.71%

-14.91%

-46.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.67%

-13.60%

-38.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

5.55%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и AGNC

Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 7.24%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIMAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.58%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

15.07%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

22.88%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

25.71%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

25.31%

+11.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIM и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.26B
(CIM) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию