Сравнение CIM с AGNC

С начала года, CIM показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -0.40% против 3.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности AGNC в 16.38%

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Chimera Investment Corporation (CIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 11.90% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.