Сравнение CIM с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или AGNC.
Основные характеристики
| CIM | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | 15.56% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | -24.76% | -3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.28% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.07% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.25 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 11.66% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 36.61% | 20.55% |
| Макс. просадка | -89.69% | -54.56% |
| Текущая просадка | -62.32% | -20.22% |
Фундаментальные показатели
| CIM | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.19B | $8.39B |
| EPS | $3.33 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 4.42 | 6.36 |
| PEG коэффициент | -28.14 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $631.62M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $582.22M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.64M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между CIM и AGNC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIM и AGNC
С начала года, CIM показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -0.07% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIM c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и AGNC
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности AGNC в 15.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.37% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% | 11.61% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.21% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и AGNC
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и AGNC
Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности