Сравнение REFI с GPMT
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs -28.37%/yr for GPMT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REFI и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | -2.22% |
Correlation
The correlation between REFI and GPMT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between REFI and GPMT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
GPMT:
$71.03M
REFI:
$226.69
GPMT:
-$0.85
REFI:
5.36
GPMT:
0.53
REFI:
0.00
GPMT:
0.13
REFI:
$44.35M
GPMT:
$132.94M
REFI:
$42.41M
GPMT:
$74.25M
REFI:
$8.16M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. GPMT — Ранг доходности на риск
REFI
GPMT
Сравнение REFI c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.61 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.07 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и GPMT
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -87.96% | +61.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -54.89% | +39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -74.35% | +54.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -85.22% | +66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -40.94% | +30.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 31.45% | -22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и GPMT
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 9.09%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 12.37% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 37.61% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 45.10% | -20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 43.96% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 85.45% | -60.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и GPMT
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and GPMT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to REFI (9.09%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs GPMT's -87.96%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор