Сравнение DX с GPMT
DX (Dynex Capital, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, DX returned 6.74%/yr vs -30.40%/yr for GPMT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -39.29%.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
Сравнение доходности по годам DX и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 6.84% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between DX and GPMT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between DX and GPMT has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
GPMT:
$65.17M
DX:
$2.43
GPMT:
-$0.85
DX:
2.65
GPMT:
0.49
DX:
0.96
GPMT:
0.12
DX:
$886.86M
GPMT:
$132.94M
DX:
$677.89M
GPMT:
$74.25M
DX:
$771.29M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. GPMT — Ранг доходности на риск
DX
GPMT
Сравнение DX c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.70 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.14 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и GPMT
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -87.96% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -54.89% | +39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -74.35% | +48.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -84.84% | +51.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -86.05% | +56.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -41.21% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 33.56% | -28.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и GPMT
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 14.36% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 37.11% | -22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 45.34% | -27.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 44.04% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 85.25% | -55.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и GPMT
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности GPMT в 14.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и GPMT
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
Часто задаваемые вопросы
DX and GPMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs GPMT's -87.96%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор