Сравнение NREF с CHMI
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NREF returned 7.20%/yr vs -11.98%/yr for CHMI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у CHMI с доходностью -1.65%.
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам NREF и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -32.75% |
Correlation
The correlation between NREF and CHMI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
NREF:
$801.68M
CHMI:
$88.19M
NREF:
$2.16
CHMI:
$0.59
NREF:
7.22
CHMI:
4.06
NREF:
0.06
CHMI:
0.15
NREF:
4.81
CHMI:
2.02
NREF:
2.06
CHMI:
0.55
NREF:
$155.54M
CHMI:
$43.39M
NREF:
$132.51M
CHMI:
$35.08M
NREF:
$152.30M
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. CHMI — Ранг доходности на риск
NREF
CHMI
Сравнение NREF c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.24 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -0.55 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и CHMI
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -81.93% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -24.83% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -40.35% | +16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -60.55% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.45% | +62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -28.70% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 10.64% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и CHMI
Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 6.52%, в то время как у Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.32% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 20.46% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 32.08% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 32.43% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 42.95% | +2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и CHMI
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности CHMI в 18.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NREF and CHMI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.32%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs CHMI's -81.93%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор