Сравнение RC с PMT
RC (Ready Capital Corporation) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs 6.84%/yr for PMT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -9.97% против 6.84% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам RC и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between RC and PMT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between RC and PMT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
PMT:
$849.35M
RC:
-$3.07
PMT:
$1.52
RC:
0.49
PMT:
0.80
RC:
0.19
PMT:
0.45
RC:
$525.55M
PMT:
$1.06B
RC:
$73.92M
PMT:
$946.50M
RC:
-$353.42M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. PMT — Ранг доходности на риск
RC
PMT
Сравнение RC c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.22 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.50 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и PMT
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -75.90% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -26.14% | -38.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -26.14% | -56.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -39.81% | -44.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -75.90% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -19.93% | -64.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -11.61% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 11.54% | +35.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и PMT
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 10.19% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 24.28% | +21.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 28.77% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 29.93% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 45.33% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и PMT
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and PMT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to PMT (10.19%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор