Сравнение ARR с ARI
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -3.86%/yr vs 7.17%/yr for ARI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARR и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: -3.86% против 7.17% соответственно.
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам ARR и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between ARR and ARI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.52 |
The correlation between ARR and ARI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.07B
ARI:
$1.47B
ARR:
$2.14
ARI:
$0.91
ARR:
8.08
ARI:
11.55
ARR:
0.03
ARI:
0.00
ARR:
2.08
ARI:
2.46
ARR:
0.89
ARI:
0.81
ARR:
$937.04M
ARI:
$595.26M
ARR:
$907.29M
ARI:
$429.14M
ARR:
$800.90M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. ARI — Ранг доходности на риск
ARR
ARI
Сравнение ARR c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.85 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 4.11 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и ARI
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, примерно равная максимальной просадке ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -77.39% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -10.04% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.28% | -24.73% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -40.12% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -77.39% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -6.24% | -54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -9.03% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 4.52% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и ARI
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.00% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 13.81% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 19.32% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 30.72% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 44.01% | -9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и ARI
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности ARI в 9.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and ARI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARR has higher volatility (6.09%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs ARI's -77.39%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор