Сравнение MFA с SEVN
MFA (MFA Financial, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, MFA returned 0.45%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFA и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFA и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | 49.53% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between MFA and SEVN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MFA:
$1.91
SEVN:
$0.87
MFA:
5.15
SEVN:
9.75
MFA:
2.02
SEVN:
3.41
MFA:
$343.42M
SEVN:
$43.74M
MFA:
$413.35M
SEVN:
$29.11M
MFA:
$341.51M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. SEVN — Ранг доходности на риск
MFA
SEVN
Сравнение MFA c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.65 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.86 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и SEVN
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -40.70% | -54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -31.48% | +19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -33.87% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -33.87% | -22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.23% | -28.15% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.56% | -12.01% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 23.80% | -18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и SEVN
Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 7.07%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 10.93% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 16.41% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 26.81% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 26.21% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 26.17% | +58.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и SEVN
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что больше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and SEVN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs SEVN's -40.70%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор