PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MITT с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MITT с ABR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITT или ABR.

Корреляция

Корреляция между MITT и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MITT и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITT:

0.46

ABR:

-0.23

Коэф-т Сортино

MITT:

0.73

ABR:

-0.21

Коэф-т Омега

MITT:

1.10

ABR:

0.97

Коэф-т Кальмара

MITT:

0.15

ABR:

-0.41

Коэф-т Мартина

MITT:

1.35

ABR:

-0.99

Индекс Язвы

MITT:

8.87%

ABR:

12.86%

Дневная вол-ть

MITT:

29.06%

ABR:

37.96%

Макс. просадка

MITT:

-91.49%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

MITT:

-78.04%

ABR:

-29.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITT:

$197.23M

ABR:

$2.06B

EPS

MITT:

$1.23

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

MITT:

5.41

ABR:

10.43

Коэффициент PEG

MITT:

-6.53

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

MITT:

2.25

ABR:

3.20

Коэффициент P/B

MITT:

0.61

ABR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

MITT:

-$30.48M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

MITT:

-$56.23M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

MITT:

$338.50M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -9.98% против 15.24% соответственно.

MITT

С начала года

5.52%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

1.52%

1 год

13.30%

5 лет

11.14%

10 лет

-9.98%

ABR

С начала года

-22.49%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-8.50%

5 лет

18.77%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITT и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MITT
Ранг риск-скорректированной доходности MITT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITT c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и ABR

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что меньше доходности ABR в 16.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.27%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%12.92%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок MITT и ABR

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и ABR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITT и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-300.00M-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
-233.47M
25.60M
(MITT) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию