Сравнение MITT с ABR
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MITT returned -6.86%/yr vs 8.41%/yr for ABR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MITT и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -6.86% против 8.41% соответственно.
MITT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- -6.86%
ABR
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -28.44%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам MITT и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.60% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -23.53% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between MITT and ABR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.43 |
The correlation between MITT and ABR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MITT:
$244.38M
ABR:
$1.18B
MITT:
$1.09
ABR:
$0.57
MITT:
7.07
ABR:
9.70
MITT:
0.48
ABR:
1.25
MITT:
0.75
ABR:
0.50
MITT:
$492.91M
ABR:
$940.70M
MITT:
$464.48M
ABR:
$829.57M
MITT:
$457.33M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. ABR — Ранг доходности на риск
MITT
ABR
Сравнение MITT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITT | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.66 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -1.29 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.85 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.05 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MITT и ABR
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -97.76% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -53.05% | +32.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -57.96% | +32.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -57.96% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -72.76% | -18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.25% | -55.90% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -41.86% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 26.96% | -18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и ABR
Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 7.31%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 22.14% | -14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 33.80% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 41.19% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 37.16% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.64% | 40.41% | +27.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и ABR
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности ABR в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.24% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.56% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и ABR
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MITT and ABR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (22.14%) compared to MITT (7.31%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs ABR's -97.76%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор