Сравнение AOMR с GPMT
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs -30.40%/yr for GPMT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -39.29%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
Сравнение доходности по годам AOMR и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | -19.75% |
Correlation
The correlation between AOMR and GPMT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
GPMT:
$65.17M
AOMR:
$0.65
GPMT:
-$0.85
AOMR:
3.59
GPMT:
0.49
AOMR:
0.85
GPMT:
0.12
AOMR:
$61.18M
GPMT:
$132.94M
AOMR:
$51.68M
GPMT:
$74.25M
AOMR:
$39.68M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. GPMT — Ранг доходности на риск
AOMR
GPMT
Сравнение AOMR c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.70 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.14 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и GPMT
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -87.96% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -54.89% | +39.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -74.35% | +37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -84.84% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -86.05% | +79.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -41.21% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 33.56% | -25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и GPMT
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 10.46%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 14.36% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 37.11% | -18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 45.34% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 44.04% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 85.25% | -46.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и GPMT
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности GPMT в 14.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and GPMT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to AOMR (10.46%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs GPMT's -87.96%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор