Сравнение LADR с ABR
LADR (Ladder Capital Corp) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 6.85%/yr vs 7.84%/yr for ABR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -26.56%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 6.85% против 7.84% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам LADR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between LADR and ABR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between LADR and ABR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.29B
ABR:
$1.13B
LADR:
$0.44
ABR:
$0.57
LADR:
23.40
ABR:
9.34
LADR:
3.22
ABR:
1.20
LADR:
0.89
ABR:
0.48
LADR:
$400.28M
ABR:
$940.70M
LADR:
$284.72M
ABR:
$829.57M
LADR:
$276.22M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. ABR — Ранг доходности на риск
LADR
ABR
Сравнение LADR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.78 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.42 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и ABR
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -97.76% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -55.18% | +40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -59.87% | +39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -59.87% | +32.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -72.76% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -57.65% | +48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -41.90% | +23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 30.20% | -23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и ABR
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.13%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 11.99% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 34.07% | -19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 41.56% | -23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 37.21% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 40.50% | +7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и ABR
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности ABR в 20.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и ABR
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and ABR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.99%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs ABR's -97.76%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор