Сравнение ACR с ACRE
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -6.23%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: -6.23% против 0.91% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
ACRE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 0.35%
Сравнение доходности по годам ACR и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.91% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ACR and ACRE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between ACR and ACRE shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
ACRE:
$250.77M
ACR:
$3.77
ACRE:
-$0.36
ACR:
0.66
ACRE:
4.57
ACR:
0.27
ACRE:
0.51
ACR:
$180.38M
ACRE:
$54.71M
ACR:
$112.28M
ACRE:
$25.31M
ACR:
$67.14M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. ACRE — Ранг доходности на риск
ACR
ACRE
Сравнение ACR c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.80 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.70 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и ACRE
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -75.68% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -19.94% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -61.28% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -67.51% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -75.68% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -50.82% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -20.08% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 9.41% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и ACRE
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 8.11% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 24.89% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 37.69% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 35.47% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 45.13% | +15.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и ACRE
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и ACRE
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and ACRE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to ACRE (8.11%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор