Сравнение GPMT с ACRE
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs -10.70%/yr for ACRE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью -1.99%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам GPMT и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.21% |
Correlation
The correlation between GPMT and ACRE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between GPMT and ACRE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
ACRE:
$251.16M
GPMT:
-$0.85
ACRE:
-$0.36
GPMT:
0.53
ACRE:
4.59
GPMT:
0.13
ACRE:
0.51
GPMT:
$132.94M
ACRE:
$54.71M
GPMT:
$74.25M
ACRE:
$25.31M
GPMT:
$16.09M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. ACRE — Ранг доходности на риск
GPMT
ACRE
Сравнение GPMT c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.22 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.48 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и ACRE
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -75.68% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -19.94% | -34.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -61.28% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -67.51% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -52.24% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -19.96% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 9.17% | +22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и ACRE
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 10.26% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 24.60% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 37.70% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 35.47% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 45.09% | +40.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и ACRE
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности ACRE в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и ACRE
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and ACRE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор