Сравнение GPMT с ACRE
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs -10.21%/yr for ACRE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 7.73%.
GPMT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- -26.52%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
ACRE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- -8.46%
- 5 лет*
- -10.21%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам GPMT и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -33.97% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | -3.01% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 7.73% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.73% |
Correlation
The correlation between GPMT and ACRE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between GPMT and ACRE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$72.94M
ACRE:
$276.06M
GPMT:
-$0.85
ACRE:
-$0.36
GPMT:
0.55
ACRE:
5.04
GPMT:
0.13
ACRE:
0.56
GPMT:
$132.94M
ACRE:
$54.71M
GPMT:
$74.25M
ACRE:
$25.31M
GPMT:
$16.09M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. ACRE — Ранг доходности на риск
GPMT
ACRE
Сравнение GPMT c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMT | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.20 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.52 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.57 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.29 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.02 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GPMT и ACRE
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -75.68% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -17.69% | -37.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -61.28% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.94% | -67.51% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -47.50% | -37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -19.83% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 8.40% | +20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и ACRE
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 10.29% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 23.75% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 37.06% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 35.68% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.66% | 45.01% | +40.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и ACRE
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности ACRE в 12.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.02% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.07% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и ACRE
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and ACRE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.06%) compared to ACRE (10.29%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор