Сравнение GPMT с PMT
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs 0.17%/yr for PMT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -4.65%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам GPMT и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | -3.23% |
Correlation
The correlation between GPMT and PMT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between GPMT and PMT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
PMT:
$954.42M
GPMT:
-$0.85
PMT:
$1.52
GPMT:
0.53
PMT:
0.90
GPMT:
0.13
PMT:
0.51
GPMT:
$132.94M
PMT:
$1.06B
GPMT:
$74.25M
PMT:
$946.50M
GPMT:
$16.09M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. PMT — Ранг доходности на риск
GPMT
PMT
Сравнение GPMT c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.12 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.30 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и PMT
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -75.90% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -26.14% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -26.14% | -48.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -39.81% | -45.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -13.35% | -71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -11.59% | -29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 10.90% | +20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и PMT
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 10.99% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 23.40% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 27.99% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 29.82% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 45.28% | +40.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и PMT
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности PMT в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and PMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to PMT (10.99%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор