Сравнение LOAN с FBRT
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, LOAN returned 3.47%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам LOAN и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | -12.45% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between LOAN and FBRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.00M
FBRT:
$607.24M
LOAN:
$0.44
FBRT:
$0.67
LOAN:
9.58
FBRT:
11.77
LOAN:
5.67
FBRT:
2.05
LOAN:
1.11
FBRT:
0.48
LOAN:
$8.47M
FBRT:
$411.64M
LOAN:
$6.80M
FBRT:
$228.04M
LOAN:
$5.02M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. FBRT — Ранг доходности на риск
LOAN
FBRT
Сравнение LOAN c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.62 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.14 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и FBRT
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -31.30% | -59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -24.90% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -31.29% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -30.58% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -11.61% | -34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 13.40% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и FBRT
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.58% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 24.03% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 26.97% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 28.46% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 28.46% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и FBRT
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and FBRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs FBRT's -31.30%.
FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор