Сравнение LOAN с FBRT
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, LOAN returned 4.95%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOAN и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | -12.45% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between LOAN and FBRT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$51.32M
FBRT:
$651.40M
LOAN:
$0.44
FBRT:
$0.67
LOAN:
10.24
FBRT:
12.16
LOAN:
6.06
FBRT:
2.12
LOAN:
1.19
FBRT:
0.50
LOAN:
$8.47M
FBRT:
$411.64M
LOAN:
$6.80M
FBRT:
$228.04M
LOAN:
$5.02M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. FBRT — Ранг доходности на риск
LOAN
FBRT
Сравнение LOAN c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.70 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.34 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и FBRT
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -31.30% | -59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -23.55% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -30.05% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -30.05% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -11.39% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 12.32% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и FBRT
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 8.06% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 23.61% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 26.66% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 28.47% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 28.47% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и FBRT
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and FBRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs FBRT's -31.30%.
LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор