Сравнение ADAM с REFI
ADAM (Adamas Trust, Inc) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ADAM returned 18.19%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 71.97%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -7.51%.
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам ADAM и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | -1.83% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between ADAM and REFI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between ADAM and REFI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$793.47M
REFI:
$222.10M
ADAM:
$1.69
REFI:
$226.69
ADAM:
5.22
REFI:
0.05
ADAM:
1.14
REFI:
5.04
ADAM:
0.89
REFI:
0.00
ADAM:
$713.66M
REFI:
$44.35M
ADAM:
$546.72M
REFI:
$42.41M
ADAM:
$477.31M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. REFI — Ранг доходности на риск
ADAM
REFI
Сравнение ADAM c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | -0.54 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | -0.92 | +19.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и REFI
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -26.55% | -71.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -15.31% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -19.82% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -19.82% | -40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.60% | -10.07% | -63.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 8.95% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и REFI
Текущая волатильность для Adamas Trust, Inc (ADAM) составляет 8.14%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что ADAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.79% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 17.11% | +21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.33% | 24.69% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 24.39% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.43% | 24.39% | +25.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и REFI
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 37.33%, что больше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and REFI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to ADAM (8.14%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs REFI's -26.55%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор