Сравнение RWT с DX
RWT (Redwood Trust, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs 7.88%/yr for DX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -1.30% против 7.88% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам RWT и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between RWT and DX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1995 г. | 0.33 |
Over the past year, RWT and DX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
DX:
$1.47
RWT:
2.31
DX:
3.12
RWT:
$269.15M
DX:
$695.85M
RWT:
$1.06B
DX:
$695.85M
RWT:
$1.06B
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. DX — Ранг доходности на риск
RWT
DX
Сравнение RWT c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.78 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 5.29 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и DX
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -99.12% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -15.27% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -25.81% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -33.98% | -21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -56.76% | -28.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -29.64% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -56.76% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 5.12% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и DX
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 4.52% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 13.74% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 17.62% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 23.83% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 29.88% | +19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и DX
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and DX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор