PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RITM с MITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RITM с MITT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RITM (Rithm Capital Corp.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.63%/yr vs -7.26%/yr for MITT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RITM и MITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rithm Capital Corp. (RITM) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -6.23%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции MITT по среднегодовой доходности: 6.63% против -7.26% соответственно.

RITM

1 день
-1.29%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
-17.48%
С начала года
-10.97%
1 год
-14.98%
3 года*
7.88%
5 лет*
9.45%
10 лет*
6.63%
Всё время*
7.91%

MITT

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-6.23%
1 год
10.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
2.93%
10 лет*
-7.26%
Всё время*
-2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITM и MITT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITM
Rithm Capital Corp.		-10.97%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.23%42.79%17.10%35.77%-41.03%24.12%-80.68%8.94%-6.22%23.62%

Correlation

The correlation between RITM and MITT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г.

0.55

The correlation between RITM and MITT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RITM:

$5.14B

MITT:

$238.53M

EPS

RITM:

$1.30

MITT:

$1.07

Коэффициент P/E

RITM:

7.09

MITT:

6.98

Коэффициент P/S

RITM:

0.92

MITT:

0.48

Коэффициент P/B

RITM:

0.69

MITT:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

RITM:

$5.61B

MITT:

$492.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

RITM:

$4.84B

MITT:

$464.48M

EBITDA (12 мес.)

RITM:

$1.91B

MITT:

$457.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rithm Capital Corp.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с AGNCRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN
Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с VTS

Доходность на риск

RITM vs. MITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITM c MITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RITMMITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.39

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.72

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.51

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

1.16

-2.23

RITM vs. MITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MITT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и MITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RITM и MITT

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и MITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITMMITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.11%

-91.49%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-20.74%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-25.44%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-69.76%

+33.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

-91.49%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.56%

-72.14%

+52.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-38.95%

+22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

9.17%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RITM и MITT

Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITMMITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.20%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

19.80%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

27.52%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

34.77%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.16%

67.70%

-27.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITM и MITT

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности MITT в 12.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		12.27%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%
RITM
Rithm Capital Corp.		10.87%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RITM и MITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.38B
130.09M
(RITM) Общая выручка
(MITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RITM и MITT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rithm Capital Corp. и AG Mortgage Investment Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.8%
92.9%
Активы портфеля
RITM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

MITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.

RITM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

MITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.

RITM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

MITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

Часто задаваемые вопросы

RITM and MITT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITT has higher volatility (6.20%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs MITT's -91.49%.

MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITM и MITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор