Сравнение RITM с MITT
RITM (Rithm Capital Corp.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.65%/yr vs -6.78%/yr for MITT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции MITT по среднегодовой доходности: 6.65% против -6.78% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
MITT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам RITM и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -2.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
Correlation
The correlation between RITM and MITT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.55 |
The correlation between RITM and MITT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.33B
MITT:
$255.81M
RITM:
$1.30
MITT:
$1.07
RITM:
7.26
MITT:
7.50
RITM:
0.94
MITT:
0.51
RITM:
0.71
MITT:
0.79
RITM:
$5.61B
MITT:
$492.91M
RITM:
$4.84B
MITT:
$464.48M
RITM:
$1.91B
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. MITT — Ранг доходности на риск
RITM
MITT
Сравнение RITM c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.66 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.55 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и MITT
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -91.49% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -20.74% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -25.77% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -69.76% | +33.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -91.49% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -70.95% | +51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -38.83% | +22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 8.81% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и MITT
Rithm Capital Corp. (RITM) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеют волатильность 6.71% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.01% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 19.80% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 27.46% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 35.14% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 67.68% | -27.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и MITT
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности MITT в 11.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.04% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и MITT
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and MITT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITT has higher volatility (7.01%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор