PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARR с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARR с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности ARR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARR и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		-0.67%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%30.13%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

EPS

ARR:

$0.69

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

ARR:

24.63

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

ARR:

0.09

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

ARR:

5.13

AGNC:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$309.93M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$474.06M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$234.67M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -4.93% против 6.23% соответственно.

ARR

1 день
1.20%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
19.10%
1 год
18.19%
3 года*
2.75%
5 лет*
-8.98%
10 лет*
-4.93%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с ARR:
ARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICIARR с AGNCL
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABRAGNC с STWD

Доходность на риск

ARR vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.97

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.34

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.11

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.75

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARR vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.42

-0.54

Корреляция

Корреляция между ARR и AGNC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и AGNC

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.06%, что больше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.06%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок ARR и AGNC

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARRAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-54.56%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-18.71%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

-54.56%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

-54.56%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-14.91%

-48.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.85%

-13.60%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

5.55%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и AGNC

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARRAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

9.58%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

15.07%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

22.88%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

25.71%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

25.31%

+8.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
160.83M
1.26B
(ARR) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию