Сравнение ARR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или AGNC.
Доходность
Сравнение доходности ARR и AGNC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARR показывает доходность 11.42%, а AGNC немного выше – 11.46%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -7.40% против 3.36% соответственно.
ARR
11.42%
-6.48%
4.95%
27.65%
-14.43%
-7.40%
AGNC
11.46%
-7.62%
6.01%
28.94%
0.66%
3.36%
Фундаментальные показатели
| ARR | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $8.56B |
| EPS | $2.90 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 6.48 | 6.49 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.56M | $3.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $335.88M | $3.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $152.77M | $5.01B |
Основные характеристики
| ARR | AGNC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 7.59 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 3.85% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 20.46% |
| Макс. просадка | -80.10% | -54.56% |
| Текущая просадка | -67.09% | -18.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARR и AGNC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и AGNC
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.17%, что больше доходности AGNC в 14.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.17% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.89% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и AGNC
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и AGNC
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 4.68%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности