Сравнение ARR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или AGNC.
Основные характеристики
| ARR | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.81% | -1.29% |
| Дох-ть за 1 год | -11.53% | 9.89% |
| Дох-ть за 3 года | -20.70% | -8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.33% | -1.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.13% | 3.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 32.39% | 28.18% |
| Макс. просадка | -80.11% | -54.56% |
| Current Drawdown | -70.23% | -27.86% |
Фундаментальные показатели
| ARR | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $885.79M | $6.37B |
| Прибыль на акцию | -$1.86 | $0.05 |
| Цена/прибыль | 53.29 | 183.00 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 17.55 |
| Выручка (12 мес.) | -$24.37M | $251.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$192.10M | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между ARR и AGNC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARR и AGNC
С начала года, ARR показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -8.13% против 3.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и AGNC
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%, что больше доходности AGNC в 14.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 22.46% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.30% | 20.20% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.15% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и AGNC
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и AGNC
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности