PortfoliosLab logo
Сравнение ARR с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARR и AGNC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.19%
397.21%
ARR
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

-0.13

AGNC:

0.46

Коэф-т Сортино

ARR:

-0.02

AGNC:

0.73

Коэф-т Омега

ARR:

1.00

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

ARR:

-0.04

AGNC:

0.34

Коэф-т Мартина

ARR:

-0.35

AGNC:

1.58

Индекс Язвы

ARR:

8.43%

AGNC:

6.24%

Дневная вол-ть

ARR:

22.89%

AGNC:

21.24%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

ARR:

-71.33%

AGNC:

-21.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARR:

$1.19B

AGNC:

$8.28B

EPS

ARR:

-$0.52

AGNC:

$0.36

Коэффициент PEG

ARR:

-1.31

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

ARR:

30.31

AGNC:

14.17

Коэффициент P/B

ARR:

0.87

AGNC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$57.45M

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$41.03M

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$138.49M

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -7.26% против 3.18% соответственно.


ARR

С начала года

-14.24%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-4.80%

5 лет

-4.15%

10 лет

-7.26%

AGNC

С начала года

-1.83%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.96%

5 лет

6.18%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARR: -0.13
AGNC: 0.46
Коэффициент Сортино ARR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARR: -0.02
AGNC: 0.73
Коэффициент Омега ARR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARR: 1.00
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара ARR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARR: -0.04
AGNC: 0.34
Коэффициент Мартина ARR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARR: -0.35
AGNC: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.46
ARR
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и AGNC

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности AGNC в 16.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
18.82%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
AGNC
AGNC Investment Corp.
16.51%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок ARR и AGNC

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.33%
-21.87%
ARR
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и AGNC

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
13.64%
ARR
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию