PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с LOAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KREF с LOAN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs -2.52%/yr for LOAN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KREF и LOAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -1.18%.

KREF

1 день
-1.53%
1 месяц
5.85%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-11.08%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-11.13%
10 лет*
—

LOAN

1 день
0.90%
1 месяц
6.40%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-6.74%
3 года*
4.95%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KREF и LOAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-10.55%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-0.09%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		-1.18%-9.37%22.47%2.12%5.67%13.92%-10.36%21.90%1.46%11.93%

Correlation

The correlation between KREF and LOAN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KREF:

$456.59M

LOAN:

$51.32M

EPS

KREF:

-$1.59

LOAN:

$0.44

Коэффициент P/S

KREF:

1.26

LOAN:

6.06

Коэффициент P/B

KREF:

0.42

LOAN:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$366.11M

LOAN:

$8.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$298.61M

LOAN:

$6.80M

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$197.55M

LOAN:

$5.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQ
Часто сравнивают с LOAN:
LOAN с ABRLOAN с RCLOAN с BANXLOAN с GLPILOAN с HASILOAN с EPRTLOAN с BLV

Доходность на риск

KREF vs. LOAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LOAN
Ранг доходности на риск LOAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c LOAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KREFLOANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.31

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-0.30

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.31

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

-0.47

-0.14

KREF vs. LOAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOAN равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и LOAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KREF и LOAN

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и LOAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREFLOANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-90.93%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-22.10%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.87%

-22.22%

-22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-32.59%

-24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-15.70%

-32.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-46.39%

+26.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.25%

14.38%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и LOAN

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREFLOANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

3.86%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

13.59%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

21.74%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

25.91%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

34.38%

-3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и LOAN

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности LOAN в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		14.16%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		10.13%9.89%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.97%4.93%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и LOAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.19M
2.07M
(KREF) Общая выручка
(LOAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KREF and LOAN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (10.04%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs LOAN's -90.93%.

LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KREF и LOAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор