Сравнение DX с STWD
DX (Dynex Capital, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 7.49%/yr for STWD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DX имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции STWD немного отстают с 7.49%.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам DX и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between DX and STWD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between DX and STWD shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.47
STWD:
$1.56
DX:
8.98
STWD:
10.86
DX:
3.12
STWD:
1.92
DX:
$695.85M
STWD:
$1.98B
DX:
$695.85M
STWD:
$1.19B
DX:
$900.29M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. STWD — Ранг доходности на риск
DX
STWD
Сравнение DX c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.55 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.87 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и STWD
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -66.34% | -32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -14.53% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -16.66% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -29.65% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -66.34% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -12.51% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -7.59% | -49.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 9.12% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и STWD
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.83% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 12.33% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 16.86% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 24.21% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 30.11% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и STWD
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и STWD
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
DX and STWD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (4.83%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs STWD's -66.34%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор