PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVR с LOAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVR с LOAN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.36%/yr vs 5.84%/yr for LOAN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVR и LOAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям LOAN по среднегодовой доходности: -11.36% против 5.84% соответственно.

IVR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.34%
6 месяцев
3.07%
1 год
25.40%
3 года*
5.52%
5 лет*
-13.06%
10 лет*
-11.36%

LOAN

1 день
0.90%
1 месяц
6.40%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-6.74%
3 года*
4.95%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVR и LOAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		2.34%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		-1.18%-9.37%22.47%2.12%5.67%13.92%-10.36%21.90%1.46%-16.15%

Correlation

The correlation between IVR and LOAN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

IVR:

$1.85

LOAN:

$0.44

Коэффициент P/E

IVR:

4.27

LOAN:

10.24

Коэффициент PEG

IVR:

0.28

LOAN:

5.30

Коэффициент P/S

IVR:

1.61

LOAN:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

IVR:

$215.91M

LOAN:

$8.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

IVR:

$138.51M

LOAN:

$6.80M

EBITDA (12 мес.)

IVR:

$246.65M

LOAN:

$5.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с USRTIVR с IYR
Часто сравнивают с LOAN:
LOAN с ABRLOAN с RCLOAN с BANXLOAN с GLPILOAN с HASILOAN с EPRTLOAN с BLV

Доходность на риск

IVR vs. LOAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LOAN
Ранг доходности на риск LOAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c LOAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRLOANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.31

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-0.30

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.31

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

-0.47

+4.49

IVR vs. LOAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа LOAN равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и LOAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVR и LOAN

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, примерно равная максимальной просадке LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и LOAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRLOANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-90.93%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-22.10%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-22.22%

-23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.10%

-32.59%

-42.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-59.16%

-33.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.97%

-15.70%

-69.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.01%

-46.39%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

14.38%

-8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и LOAN

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRLOANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.86%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

13.59%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

21.74%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.28%

25.91%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.17%

34.38%

+21.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и LOAN

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности LOAN в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		22.34%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		10.13%9.89%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.97%4.93%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVR и LOAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.07M
(IVR) Общая выручка
(LOAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IVR and LOAN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVR has higher volatility (4.61%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs LOAN's -90.93%.

IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVR и LOAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор