Сравнение ORC с SACH
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ORC returned -7.24%/yr vs -8.33%/yr for SACH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
SACH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 54.76%
- С начала года
- 87.15%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 79.29%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORC и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | -11.46% |
SACH Sachem Capital Corp. | 87.15% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
Correlation
The correlation between ORC and SACH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between ORC and SACH shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.32B
SACH:
$44.65M
ORC:
$0.79
SACH:
-$0.04
ORC:
6.31
SACH:
1.33
ORC:
0.95
SACH:
0.27
ORC:
$181.13M
SACH:
$33.56M
ORC:
$87.42M
SACH:
$32.83M
ORC:
$197.11M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. SACH — Ранг доходности на риск
ORC
SACH
Сравнение ORC c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.89 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.31 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и SACH
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -80.30% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -27.54% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -78.73% | +35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -80.30% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -48.82% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -29.83% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 12.61% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и SACH
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 6.72%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 66.01% | -59.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 76.42% | -58.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 104.51% | -82.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 61.04% | -31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 58.02% | -20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и SACH
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%, что меньше доходности SACH в 69.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
SACH Sachem Capital Corp. | 69.74% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and SACH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (66.01%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs SACH's -80.30%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор