PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с EFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с EFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Доходность

Сравнение доходности AGNC и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNC и EFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
EFC
Ellington Financial Inc.		-9.60%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$10.97B

EFC:

$1.18B

EPS

AGNC:

$1.58

EFC:

$1.20

Коэффициент P/E

AGNC:

6.34

EFC:

9.92

Коэффициент PEG

AGNC:

0.02

EFC:

0.07

Коэффициент P/S

AGNC:

5.51

EFC:

6.20

Коэффициент P/B

AGNC:

1.05

EFC:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.92B

EFC:

$189.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.92B

EFC:

$287.57M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$4.52B

EFC:

$125.53M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 6.23% против 7.89% соответственно.

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%

EFC

1 день
0.42%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-3.49%
1 год
1.22%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Ellington Financial Inc.

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с ABRAGNC с STWD
Часто сравнивают с EFC:
EFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с OXSQEFC с JEPIEFC с SPYEFC с JEPQ

Доходность на риск

AGNC vs. EFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCEFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.06

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.22

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.06

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

0.20

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNC vs. EFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа EFC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCEFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.06

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Корреляция

Корреляция между AGNC и EFC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и EFC

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности EFC в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
EFC
Ellington Financial Inc.		13.11%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и EFC

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и EFC.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCEFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-79.08%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-17.71%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.56%

-34.19%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-79.08%

+24.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-12.37%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-10.02%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.65%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и EFC

AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCEFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

7.41%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

13.54%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

20.54%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

24.11%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

42.22%

-16.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
-91.60M
(AGNC) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию