PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с EFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с EFC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или EFC.

Корреляция

Корреляция между AGNC и EFC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGNC и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.78%
238.43%
AGNC
EFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.44

EFC:

1.22

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.70

EFC:

1.80

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

EFC:

1.26

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.33

EFC:

1.38

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.50

EFC:

4.97

Индекс Язвы

AGNC:

6.30%

EFC:

5.22%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.29%

EFC:

21.28%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

EFC:

-79.08%

Текущая просадка

AGNC:

-20.70%

EFC:

-8.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.40B

EFC:

$1.23B

EPS

AGNC:

$0.36

EFC:

$1.36

Коэффициент P/E

AGNC:

24.58

EFC:

9.54

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

EFC:

0.86

Коэффициент P/S

AGNC:

14.38

EFC:

4.05

Коэффициент P/B

AGNC:

0.98

EFC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

EFC:

$189.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

EFC:

$153.42M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

EFC:

$127.02M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 3.70% против 7.33% соответственно.

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

6.18%

10 лет

3.70%

EFC

С начала года

10.36%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

9.85%

1 год

25.54%

5 лет

18.32%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и EFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.44
EFC: 1.22
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.70
EFC: 1.80
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
EFC: 1.26
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.33
EFC: 1.38
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.50
EFC: 4.97

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
1.22
AGNC
EFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и EFC

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности EFC в 12.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
EFC
Ellington Financial Inc.		12.02%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и EFC

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-8.65%
AGNC
EFC

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и EFC

AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
11.92%
AGNC
EFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию