Сравнение AGNC с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или EFC.
Основные характеристики
| AGNC | EFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.16% | 7.71% |
| Дох-ть за 1 год | 30.17% | 11.56% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | 0.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.30% | 3.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 6.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 8.33 | 2.04 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 5.06% |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 20.55% |
| Макс. просадка | -54.56% | -79.08% |
| Текущая просадка | -20.22% | -6.04% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | EFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.39B | $1.11B |
| EPS | $1.49 | $1.29 |
| Цена/прибыль | 6.36 | 9.51 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 0.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $330.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $260.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B | $170.03M |
Корреляция
Корреляция между AGNC и EFC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и EFC
С начала года, AGNC показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 3.27% против 6.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и EFC
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности EFC в 13.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.21% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
EFC Ellington Financial Inc. | 13.37% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и EFC
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и EFC
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности