PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с EFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с EFC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или EFC.

Корреляция

Корреляция между AGNC и EFC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.36

EFC:

1.14

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.68

EFC:

1.79

Коэф-т Омега

AGNC:

1.09

EFC:

1.25

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.33

EFC:

1.36

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.29

EFC:

4.64

Индекс Язвы

AGNC:

7.01%

EFC:

5.55%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.54%

EFC:

21.25%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

EFC:

-79.08%

Текущая просадка

AGNC:

-16.64%

EFC:

-5.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$9.27B

EFC:

$1.26B

EPS

AGNC:

$0.36

EFC:

$1.39

Коэффициент P/E

AGNC:

25.22

EFC:

9.55

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

EFC:

0.86

Коэффициент P/S

AGNC:

15.86

EFC:

4.07

Коэффициент P/B

AGNC:

1.09

EFC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.08B

EFC:

$284.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.04B

EFC:

$212.38M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$2.60B

EFC:

$216.47M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 4.13% против 7.53% соответственно.

AGNC

С начала года

4.74%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.60%

5 лет

6.82%

10 лет

4.13%

EFC

С начала года

13.77%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

15.46%

1 год

23.97%

5 лет

19.92%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и EFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и EFC

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности EFC в 11.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		15.69%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
EFC
Ellington Financial Inc.		11.77%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и EFC

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и EFC

AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
-418.00M
72.28M
(AGNC) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию