Сравнение AOMR с STWD
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 0.42%/yr for STWD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.15%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам AOMR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | -2.36% |
Correlation
The correlation between AOMR and STWD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between AOMR and STWD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$0.65
STWD:
$1.56
AOMR:
13.83
STWD:
10.86
AOMR:
0.02
STWD:
0.89
AOMR:
3.64
STWD:
1.92
AOMR:
$61.18M
STWD:
$1.98B
AOMR:
$51.68M
STWD:
$1.19B
AOMR:
$39.68M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. STWD — Ранг доходности на риск
AOMR
STWD
Сравнение AOMR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.55 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.87 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и STWD
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -66.34% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -14.53% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -16.66% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -29.65% | -41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -12.51% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -7.59% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 9.12% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и STWD
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 4.83% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 12.33% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 16.86% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 24.21% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 30.11% | +8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и STWD
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and STWD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs STWD's -66.34%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор