Сравнение RWT с MITT
RWT (Redwood Trust, Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs -6.78%/yr for MITT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции MITT по среднегодовой доходности: -1.30% против -6.78% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
MITT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам RWT и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -2.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
Correlation
The correlation between RWT and MITT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between RWT and MITT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
MITT:
$1.07
RWT:
2.31
MITT:
0.51
RWT:
$269.15M
MITT:
$492.91M
RWT:
$1.06B
MITT:
$464.48M
RWT:
$1.06B
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. MITT — Ранг доходности на риск
RWT
MITT
Сравнение RWT c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.66 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.55 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и MITT
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -91.49% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -20.74% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -25.77% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -69.76% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -91.49% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -70.95% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -38.83% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 8.81% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MITT
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.01% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 19.80% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 27.46% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 35.14% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 67.68% | -18.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MITT
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности MITT в 11.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.04% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and MITT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to MITT (7.01%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор