Сравнение REFI с CMTG
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -26.47%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам REFI и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | -1.94% |
Correlation
The correlation between REFI and CMTG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
CMTG:
$315.49M
REFI:
$226.69
CMTG:
-$4.96
REFI:
5.04
CMTG:
0.68
REFI:
$44.35M
CMTG:
$311.27M
REFI:
$42.41M
CMTG:
-$65.16M
REFI:
$8.16M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. CMTG — Ранг доходности на риск
REFI
CMTG
Сравнение REFI c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.56 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.91 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и CMTG
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -87.12% | +60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -47.34% | +32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -84.37% | +64.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -86.07% | +66.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -47.10% | +37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 29.01% | -20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и CMTG
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 8.79%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 14.11% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 45.66% | -28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 63.06% | -38.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 52.47% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 52.47% | -28.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и CMTG
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and CMTG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to REFI (8.79%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs CMTG's -87.12%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор