Сравнение RWT с EFC
RWT (Redwood Trust, Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs 9.44%/yr for EFC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: -1.30% против 9.44% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам RWT и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between RWT and EFC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between RWT and EFC shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
EFC:
$1.89
RWT:
2.31
EFC:
3.52
RWT:
$269.15M
EFC:
$417.93M
RWT:
$1.06B
EFC:
$347.01M
RWT:
$1.06B
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. EFC — Ранг доходности на риск
RWT
EFC
Сравнение RWT c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.06 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.44 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и EFC
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -79.08% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -17.71% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -18.86% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -34.19% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -79.08% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -0.07% | -60.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -9.90% | -35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 5.43% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и EFC
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 4.77% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 13.31% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 17.67% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 23.96% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 42.29% | +6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и EFC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности EFC в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and EFC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор