Сравнение CMTG с RWT
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -36.38%/yr vs 3.34%/yr for RWT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -6.70%.
CMTG
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- -20.92%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам CMTG и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -20.92% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -6.70% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | -0.74% |
Correlation
The correlation between CMTG and RWT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between CMTG and RWT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.41
RWT:
-$0.48
CMTG:
0.82
RWT:
2.31
CMTG:
$311.27M
RWT:
$269.15M
CMTG:
-$65.16M
RWT:
$1.06B
CMTG:
$51.76M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. RWT — Ранг доходности на риск
CMTG
RWT
Сравнение CMTG c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.15 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.32 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и RWT
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -88.91% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -22.92% | -24.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -33.79% | -50.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.01% | -60.74% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.53% | -45.60% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 10.87% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и RWT
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 8.53% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.57% | 29.29% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 36.22% | +27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.66% | 35.13% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.66% | 49.08% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и RWT
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.97% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and RWT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.54%) compared to RWT (8.53%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор