PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTG с RWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMTG с RWT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -35.23%/yr vs 5.82%/yr for RWT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMTG и RWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -0.35%.

CMTG

1 день
8.12%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-27.09%
1 год
-6.64%
3 года*
-35.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWT

1 день
2.11%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.42%
1 год
9.05%
3 года*
5.82%
5 лет*
-4.70%
10 лет*
-1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTG и RWT

2026 (YTD)20252024202320222021
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-17.32%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%-1.31%
RWT
Redwood Trust, Inc.		-0.35%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%-0.15%

Correlation

The correlation between CMTG and RWT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.45

The correlation between CMTG and RWT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CMTG:

-$4.41

RWT:

-$0.48

Коэффициент P/S

CMTG:

0.86

RWT:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

CMTG:

$311.27M

RWT:

$269.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMTG:

-$65.16M

RWT:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

CMTG:

$51.76M

RWT:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Claros Mortgage Trust, Inc.

Redwood Trust, Inc.

Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с ITBCMTG с SPHDCMTG с MAINCMTG с KREFCMTG с ADAMCMTG с LADR
Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с ORWT с NLYRWT с IIPRRWT с MAINRWT с PSEC

Доходность на риск

CMTG vs. RWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTG c RWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTGRWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.25

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.68

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.46

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.92

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTG vs. RWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RWT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и RWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTGRWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.11

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CMTG и RWT

Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и RWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTGRWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.12%

-88.91%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-19.91%

-27.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.37%

-33.79%

-50.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.33%

-58.07%

-26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.15%

-45.58%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

9.84%

+15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и RWT

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTGRWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

6.83%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.39%

28.84%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.34%

35.86%

+26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.38%

35.07%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.38%

49.02%

+3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и RWT

CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWT
Redwood Trust, Inc.		13.51%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMTG и RWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
29.52M
87.30M
(CMTG) Общая выручка
(RWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMTG and RWT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTG has higher volatility (18.02%) compared to RWT (6.83%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs RWT's -88.91%.

RWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTG и RWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор