Сравнение ARI с DX
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs 7.71%/yr for DX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 2.43% против 7.71% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам ARI и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ARI and DX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between ARI and DX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
DX:
$1.99B
ARI:
$0.91
DX:
$2.43
ARI:
7.50
DX:
5.40
ARI:
1.60
DX:
2.65
ARI:
0.53
DX:
0.96
ARI:
$595.26M
DX:
$886.86M
ARI:
$429.14M
DX:
$677.89M
ARI:
$372.79M
DX:
$771.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. DX — Ранг доходности на риск
ARI
DX
Сравнение ARI c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.47 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | 4.28 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и DX
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -99.12% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -15.27% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -25.81% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -33.44% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -56.76% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -29.96% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -56.72% | +47.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 5.23% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и DX
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 4.77% | +33.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 14.22% | +26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 17.71% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 23.84% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 29.91% | +15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и DX
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что меньше доходности DX в 15.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и DX
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and DX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор