Сравнение ARI с DX
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 7.17%/yr vs 7.88%/yr for DX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 7.17% против 7.88% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам ARI и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ARI and DX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between ARI and DX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$1.47B
DX:
$2.64B
ARI:
$0.91
DX:
$1.47
ARI:
11.55
DX:
8.98
ARI:
2.46
DX:
3.12
ARI:
0.81
DX:
1.01
ARI:
$595.26M
DX:
$695.85M
ARI:
$429.14M
DX:
$695.85M
ARI:
$372.79M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. DX — Ранг доходности на риск
ARI
DX
Сравнение ARI c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.78 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 5.29 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и DX
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -99.12% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -15.27% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -25.81% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.12% | -33.98% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -56.76% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -29.64% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -56.76% | +47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 5.12% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и DX
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.52% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 13.74% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 17.62% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 23.83% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 29.88% | +14.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и DX
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и DX
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and DX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (5.00%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор