Сравнение NLY с BXMT
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NLY returned 6.05%/yr vs 3.99%/yr for BXMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLY и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции NLY превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 6.05% против 3.99% соответственно.
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам NLY и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between NLY and BXMT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г. | 0.32 |
Over the past year, NLY and BXMT have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NLY:
$16.63B
BXMT:
$2.82B
NLY:
$3.21
BXMT:
$0.61
NLY:
7.07
BXMT:
27.51
NLY:
2.97
BXMT:
1.86
NLY:
1.14
BXMT:
0.83
NLY:
$5.21B
BXMT:
$1.54B
NLY:
$5.17B
BXMT:
$960.53M
NLY:
$5.65B
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. BXMT — Ранг доходности на риск
NLY
BXMT
Сравнение NLY c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.26 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.61 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и BXMT
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -97.98% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.07% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -23.29% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -43.02% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -67.86% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -38.23% | +35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -49.02% | +35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 6.38% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и BXMT
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.32%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.69% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 17.05% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 22.32% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 27.69% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 32.66% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и BXMT
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and BXMT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (6.69%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs BXMT's -97.98%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор