Сравнение KREF с CIM
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs -11.86%/yr for CIM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам KREF и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 2.24% |
Correlation
The correlation between KREF and CIM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.63 |
The correlation between KREF and CIM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KREF:
$456.59M
CIM:
$1.15B
KREF:
-$1.59
CIM:
$0.23
KREF:
1.26
CIM:
2.27
KREF:
0.42
CIM:
0.46
KREF:
$366.11M
CIM:
$499.18M
KREF:
$298.61M
CIM:
$465.68M
KREF:
$197.55M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. CIM — Ранг доходности на риск
KREF
CIM
Сравнение KREF c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.54 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.31 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и CIM
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -89.69% | +32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -18.18% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -35.80% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -69.09% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -58.26% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -51.76% | +32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 7.51% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и CIM
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 6.15% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 17.69% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 25.23% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 35.20% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 36.51% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и CIM
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности CIM в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and CIM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор