Сравнение REFI с MITT
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 3.40%/yr vs 23.33%/yr for MITT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -1.99%.
REFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -10.67%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MITT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- -6.40%
Сравнение доходности по годам REFI и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -6.85% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -1.99% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | -3.16% |
Correlation
The correlation between REFI and MITT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between REFI and MITT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$235.46M
MITT:
$256.44M
REFI:
$226.63
MITT:
$1.09
REFI:
0.05
MITT:
7.42
REFI:
5.31
MITT:
0.51
REFI:
0.00
MITT:
0.79
REFI:
$44.35M
MITT:
$492.91M
REFI:
$42.41M
MITT:
$464.48M
REFI:
$8.16M
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. MITT — Ранг доходности на риск
REFI
MITT
Сравнение REFI c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.81 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.92 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и MITT
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -91.49% | +64.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -20.74% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -25.77% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -70.88% | +51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -38.80% | +28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 8.75% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и MITT
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.24% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 20.26% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 27.52% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 35.18% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 67.68% | -43.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и MITT
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности MITT в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.01% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.15% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and MITT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (7.96%) compared to MITT (7.24%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор