PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REFI с MITT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REFI и MITT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности REFI и MITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.40%
9.80%
REFI
MITT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REFI:

0.53

MITT:

0.83

Коэф-т Сортино

REFI:

0.82

MITT:

1.37

Коэф-т Омега

REFI:

1.10

MITT:

1.17

Коэф-т Кальмара

REFI:

0.95

MITT:

0.29

Коэф-т Мартина

REFI:

2.43

MITT:

3.44

Индекс Язвы

REFI:

3.71%

MITT:

7.10%

Дневная вол-ть

REFI:

17.15%

MITT:

29.31%

Макс. просадка

REFI:

-26.55%

MITT:

-91.49%

Текущая просадка

REFI:

-1.60%

MITT:

-78.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$315.92M

MITT:

$210.40M

EPS

REFI:

$2.00

MITT:

$2.38

Цена/прибыль

REFI:

8.05

MITT:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$61.53M

MITT:

$377.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

-$934.84M

MITT:

$357.26M

EBITDA (12 мес.)

REFI:

-$2.69B

MITT:

$368.62M

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью 21.89%.


REFI

С начала года

7.87%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

8.40%

1 год

9.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MITT

С начала года

21.89%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

9.81%

1 год

22.27%

5 лет

-25.28%

10 лет

-9.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REFI c MITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REFI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.530.83
Коэффициент Сортино REFI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.821.37
Коэффициент Омега REFI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.17
Коэффициент Кальмара REFI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.950.77
Коэффициент Мартина REFI, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.433.44
REFI
MITT

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MITT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и MITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
0.83
REFI
MITT

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и MITT

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности MITT в 8.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
13.61%13.41%13.93%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.
8.57%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%12.92%17.90%

Просадки

Сравнение просадок REFI и MITT

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и MITT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.60%
-7.74%
REFI
MITT

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и MITT

Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 3.60%, в то время как у AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
6.26%
REFI
MITT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и MITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab