Сравнение REFI с MITT
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned -0.65%/yr vs 18.92%/yr for MITT. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности REFI и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -4.07%.
REFI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.41%
- 6 месяцев
- -13.07%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.76%
MITT
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -5.07%
- С начала года
- -4.07%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- -7.67%
- Всё время*
- -2.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.25M | $1.08M | $1.32M | |
| $1.51M | $1.56M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам REFI и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -11.86% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -4.07% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | -3.16% |
Correlation
The correlation between REFI and MITT is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between REFI and MITT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$211.65M
MITT:
$223.58M
REFI:
$226.69
MITT:
$1.07
REFI:
0.04
MITT:
6.54
REFI:
4.81
MITT:
0.45
REFI:
0.00
MITT:
0.69
REFI:
$44.35M
MITT:
$492.91M
REFI:
$42.41M
MITT:
$464.48M
REFI:
$8.16M
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. MITT — Ранг доходности на риск
REFI
MITT
Сравнение REFI c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.16 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.51 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и MITT
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -91.49% | +64.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.68% | -20.74% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -25.44% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -71.50% | +47.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -39.06% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 9.57% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и MITT
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 5.17%, в то время как у AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.50% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 20.51% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 27.43% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 34.78% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 67.73% | -43.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и MITT
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.93%, что меньше доходности MITT в 21.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 21.53% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.93% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and MITT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITT has higher volatility (9.50%) compared to REFI (5.17%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор