Сравнение STWD с LADR
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 6.45%/yr vs 5.46%/yr for LADR. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STWD и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 6.45% против 5.46% соответственно.
STWD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -4.74%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 9.38%
LADR
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- -10.21%
- С начала года
- -9.64%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 5.46%
- Всё время*
- 4.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.96M | $11.64M | $10.29M | |
| $67.21M | $62.64M | $61.54M |
Сравнение доходности по годам STWD и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.74% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
LADR Ladder Capital Corp | -9.64% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between STWD and LADR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between STWD and LADR shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$6.01B
LADR:
$1.20B
STWD:
$1.56
LADR:
$0.41
STWD:
10.38
LADR:
22.84
STWD:
0.85
LADR:
1.08
STWD:
1.84
LADR:
3.14
STWD:
$1.98B
LADR:
$380.27M
STWD:
$1.19B
LADR:
$236.98M
STWD:
$1.83B
LADR:
$196.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. LADR — Ранг доходности на риск
STWD
LADR
Сравнение STWD c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.41 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.80 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и LADR
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -81.63% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.68% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -15.26% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -26.97% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -81.63% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -13.78% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -18.20% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 7.42% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и LADR
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 5.54%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.75% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 15.44% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 19.29% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 24.57% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 48.17% | -18.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и LADR
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности LADR в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.70% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.84% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и LADR
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 22.59M при выручке в 78.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в -18.86M при выручке в 78.20M, что соответствует операционной рентабельности -24.1%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 14.56M при выручке в 78.20M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and LADR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.75%) compared to STWD (5.54%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор