Сравнение NREF с GPMT
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NREF returned 7.20%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NREF и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.94% |
Correlation
The correlation between NREF and GPMT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
NREF:
$801.68M
GPMT:
$71.03M
NREF:
$2.16
GPMT:
-$0.85
NREF:
4.81
GPMT:
0.53
NREF:
2.06
GPMT:
0.13
NREF:
$155.54M
GPMT:
$132.94M
NREF:
$132.51M
GPMT:
$74.25M
NREF:
$152.30M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. GPMT — Ранг доходности на риск
NREF
GPMT
Сравнение NREF c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.61 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -1.07 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и GPMT
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -87.96% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -54.89% | +41.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -74.35% | +50.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -85.60% | +40.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.22% | +85.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -40.94% | +24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 31.45% | -26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и GPMT
Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 6.52%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 12.37% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 37.61% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 45.10% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 43.96% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 85.45% | -39.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и GPMT
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NREF и GPMT
NREF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
NREF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NREF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
Часто задаваемые вопросы
NREF and GPMT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs GPMT's -87.96%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор