Сравнение REFI с FBRT
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REFI и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -8.47% |
Correlation
The correlation between REFI and FBRT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between REFI and FBRT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
FBRT:
$651.40M
REFI:
$226.69
FBRT:
$0.67
REFI:
0.05
FBRT:
12.16
REFI:
5.36
FBRT:
2.12
REFI:
0.00
FBRT:
0.50
REFI:
$44.35M
FBRT:
$411.64M
REFI:
$42.41M
FBRT:
$228.04M
REFI:
$8.16M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. FBRT — Ранг доходности на риск
REFI
FBRT
Сравнение REFI c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.70 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.34 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и FBRT
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -31.30% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -23.55% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -30.05% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -30.05% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -11.39% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 12.32% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и FBRT
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.06% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 23.61% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 26.66% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 28.47% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 28.47% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и FBRT
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and FBRT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs FBRT's -31.30%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор