Сравнение DX с CIM
DX (Dynex Capital, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs -1.45%/yr for CIM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 7.88% против -1.45% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам DX и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between DX and CIM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between DX and CIM shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$2.64B
CIM:
$1.15B
DX:
$1.47
CIM:
$0.23
DX:
8.98
CIM:
58.64
DX:
3.12
CIM:
2.27
DX:
1.01
CIM:
0.46
DX:
$695.85M
CIM:
$499.18M
DX:
$695.85M
CIM:
$465.68M
DX:
$900.29M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. CIM — Ранг доходности на риск
DX
CIM
Сравнение DX c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.54 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 1.31 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и CIM
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -89.69% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -18.18% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -35.80% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -69.09% | +35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -72.35% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -58.26% | +28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -51.76% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 7.51% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и CIM
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Chimera Investment Corporation (CIM) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.15% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 17.69% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 25.23% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 35.20% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 36.51% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и CIM
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности CIM в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and CIM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIM has higher volatility (6.15%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs CIM's -89.69%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор