Сравнение DX с CIM
DX (Dynex Capital, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs -2.23%/yr for CIM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 7.71% против -2.23% соответственно.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
CIM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- -2.30%
Сравнение доходности по годам DX и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
CIM Chimera Investment Corporation | 9.63% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between DX and CIM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between DX and CIM shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
CIM:
$1.06B
DX:
$2.43
CIM:
$0.23
DX:
5.40
CIM:
54.44
DX:
2.65
CIM:
2.10
DX:
0.96
CIM:
0.43
DX:
$886.86M
CIM:
$499.18M
DX:
$677.89M
CIM:
$465.68M
DX:
$771.29M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. CIM — Ранг доходности на риск
DX
CIM
Сравнение DX c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.26 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 0.63 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и CIM
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -89.69% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -18.18% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -35.80% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -69.09% | +35.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -72.35% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -59.93% | +29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -51.78% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 7.45% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и CIM
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у Chimera Investment Corporation (CIM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.05% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 17.59% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 25.27% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 35.09% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 36.52% | -6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и CIM
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности CIM в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.90% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and CIM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIM has higher volatility (5.05%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs CIM's -89.69%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор