Сравнение SACH с SEVN
SACH (Sachem Capital Corp.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SACH returned -8.33%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SACH и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SACH показывает доходность 87.15%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
SACH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 54.76%
- С начала года
- 87.15%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 79.29%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- —
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SACH и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACH Sachem Capital Corp. | 87.15% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 28.04% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between SACH and SEVN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SACH:
$44.65M
SEVN:
$190.83M
SACH:
-$0.04
SEVN:
$0.87
SACH:
1.33
SEVN:
3.41
SACH:
0.27
SEVN:
0.58
SACH:
$33.56M
SEVN:
$43.74M
SACH:
$32.83M
SEVN:
$29.11M
SACH:
$18.86M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SACH vs. SEVN — Ранг доходности на риск
SACH
SEVN
Сравнение SACH c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SACH | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.65 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -0.86 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SACH и SEVN
Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SACH | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.30% | -40.70% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -31.48% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.73% | -33.87% | -44.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.30% | -33.87% | -46.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.82% | -28.15% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.83% | -12.01% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | 23.80% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACH и SEVN
Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 66.01% по сравнению с Seven Hills Realty Trust (SEVN) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SACH | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.01% | 10.93% | +55.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.42% | 16.41% | +60.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.51% | 26.81% | +77.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.04% | 26.21% | +34.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.02% | 26.17% | +31.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACH и SEVN
Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 69.74%, что больше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACH Sachem Capital Corp. | 69.74% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SACH и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SACH and SEVN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (66.01%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs SEVN's -40.70%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SACH и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор