Сравнение ADAM с EFC
ADAM (Adamas Trust, Inc) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 2.37%/yr vs 9.22%/yr for EFC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 2.37% против 9.22% соответственно.
ADAM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 56.63%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 2.37%
EFC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам ADAM и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 28.75% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
EFC Ellington Financial Inc. | 4.74% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between ADAM and EFC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between ADAM and EFC shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$837.75M
EFC:
$1.65B
ADAM:
$1.70
EFC:
$1.95
ADAM:
5.35
EFC:
6.95
ADAM:
1.17
EFC:
3.39
ADAM:
0.91
EFC:
0.97
ADAM:
$713.66M
EFC:
$417.93M
ADAM:
$546.72M
EFC:
$347.01M
ADAM:
$477.31M
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. EFC — Ранг доходности на риск
ADAM
EFC
Сравнение ADAM c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAM | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.24 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 4.03 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.27 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ADAM и EFC
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -79.08% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -17.71% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -18.86% | -23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -34.19% | -24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -79.08% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.00% | -0.59% | -69.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -9.94% | -63.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.43% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и EFC
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.05% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 13.06% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 17.63% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 23.96% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 42.26% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и EFC
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности EFC в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 9.78% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
EFC Ellington Financial Inc. | 11.54% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and EFC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (7.96%) compared to EFC (5.05%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs EFC's -79.08%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор