Сравнение LFT с ARR
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -3.80%/yr vs -3.86%/yr for ARR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LFT имеют среднегодовую доходность -3.80%, а акции ARR немного отстают с -3.86%.
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам LFT и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between LFT and ARR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LFT:
$51.88M
ARR:
$2.07B
LFT:
-$0.06
ARR:
$2.14
LFT:
0.91
ARR:
2.08
LFT:
0.33
ARR:
0.89
LFT:
$56.81M
ARR:
$937.04M
LFT:
$63.50M
ARR:
$907.29M
LFT:
$37.56M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. ARR — Ранг доходности на риск
LFT
ARR
Сравнение LFT c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.19 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.45 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.97 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и ARR
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -80.12% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -16.79% | -38.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.91% | -45.28% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.91% | -65.42% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -78.34% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -60.32% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -33.21% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.81% | 6.11% | +29.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и ARR
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 6.09% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 18.08% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 23.81% | +23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 29.09% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 34.25% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и ARR
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and ARR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (12.23%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор