Сравнение MITT с KREF
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, MITT returned 2.93%/yr vs -10.26%/yr for KREF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MITT и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -6.69%.
MITT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -6.23%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- -7.26%
- Всё время*
- -2.44%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам MITT и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 14.56% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between MITT and KREF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.49 |
The correlation between MITT and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MITT:
$238.53M
KREF:
$466.82M
MITT:
$1.07
KREF:
-$1.59
MITT:
0.48
KREF:
1.30
MITT:
0.73
KREF:
0.43
MITT:
$492.91M
KREF:
$366.11M
MITT:
$464.48M
KREF:
$298.61M
MITT:
$457.33M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. KREF — Ранг доходности на риск
MITT
KREF
Сравнение MITT c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITT | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.25 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.45 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITT и KREF
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -57.33% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -34.53% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.44% | -44.87% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -57.33% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.14% | -46.34% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -19.88% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 18.73% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и KREF
Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 6.20%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.86% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 25.44% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 30.40% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 30.16% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.70% | 30.73% | +36.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и KREF
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.27% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MITT and KREF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs KREF's -57.33%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор