Сравнение FBRT с AGNC
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 18.66%/yr for AGNC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 8.46%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам FBRT и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | -5.84% |
Correlation
The correlation between FBRT and AGNC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FBRT and AGNC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$651.40M
AGNC:
$12.35B
FBRT:
$0.67
AGNC:
$1.31
FBRT:
12.16
AGNC:
8.41
FBRT:
2.12
AGNC:
5.16
FBRT:
0.50
AGNC:
1.21
FBRT:
$411.64M
AGNC:
$2.33B
FBRT:
$228.04M
AGNC:
$2.30B
FBRT:
$218.28M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. AGNC — Ранг доходности на риск
FBRT
AGNC
Сравнение FBRT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.95 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.48 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и AGNC
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -54.56% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -18.71% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -31.04% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -4.46% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -13.55% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 6.65% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и AGNC
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.74% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 16.32% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 19.74% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 25.76% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 25.42% | +3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и AGNC
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности AGNC в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and AGNC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор