Сравнение PMT с SEVN
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, PMT returned -0.71%/yr vs 4.22%/yr for SEVN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью -0.35%.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам PMT и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -2.60% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between PMT and SEVN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
SEVN:
$137.87M
PMT:
$1.52
SEVN:
$0.87
PMT:
6.41
SEVN:
9.20
PMT:
0.80
SEVN:
3.21
PMT:
0.45
SEVN:
0.55
PMT:
$1.06B
SEVN:
$43.74M
PMT:
$946.50M
SEVN:
$29.11M
PMT:
$966.77M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. SEVN — Ранг доходности на риск
PMT
SEVN
Сравнение PMT c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.79 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.18 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и SEVN
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -40.70% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -22.08% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -33.87% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -33.87% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -29.90% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -12.16% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 14.86% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и SEVN
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 10.19%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 11.48% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 16.46% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 24.02% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 26.31% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 26.16% | +19.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и SEVN
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности SEVN в 17.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and SEVN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to PMT (10.19%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs SEVN's -40.70%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор